Comparación empírica de varios métodos para estimar los parámetros de la distribución lognormal con traslado

Abstract

En este artículo se presentan resultados experimentales sobre la comparación de cinco metodologías para estimar los parámetros de la distribución lognormal con traslado. Los métodos considerados son el método de momentos, el método de máxima verosimilitud local, un método propuesto por Nagatsuka y Balakrishnan, una modificación de este último, y un nuevo método propuesto en este artículo. El método de máxima verosimilitud local proporcionó estimadores que tienen buenas propiedades cuando el tamaño de la muestra no es muy pequeño y el método no falla. Por otro lado, el método de Nagatsuka y Balakrishnan modificado tuvo el mejor desempeño desde el punto de vista de los errores cuadráticos promedio de los estimadores. El nuevo método propuesto en este trabajo mostró el mejor desempeño desde el punto de vista de una medida de bondad de ajuste.